瑞达期货:豆粕减仓上涨 看涨期权普涨

瑞达期货:豆粕减仓上涨 看涨期权普涨
2018年05月02日 16:57 钢联资讯

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  行情介绍和分析

  m1809合约延续调整,减仓上涨,收报3226,涨幅+2.22%,成交量为116.04万手,持仓量为310.55万手,日增仓-40332手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为17.24%、18.00%、18.42%和18.63%。

  5月2日,豆粕期权成交量5.97万手(按双边计算,下同),持仓量35.32万手,成交额5837.7万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.68和1.03,从成交量上看投资者依然偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏乐观。从持仓分布来看,看涨期权在3350有最大持仓量,显示此处存有压力,看跌期权在3000有最大持仓量,显示此处有较强支撑。整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的72.48%和15.43%,九月合约和一月持仓量占比分别为70.08%和12.88%。豆粕期货m1809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。

  受标的期货强势调整、隐波上升等因素的影响,看涨期权普涨、看跌期权普跌。看涨期权中,m1809-C-3600合约领涨,跌幅达+118.46%,m1809-C-3550合约次之,为+100.00%;而看跌期权中,m1809-P-2750合约领跌,跌幅达-69.23%,m1809-P-2850合约次之,为-68.89%。m1809系列平值期权隐含波动率收于24.04%,较前日小幅上升。

  豆粕1809合约延续调整,日内价格持续震荡小幅上涨。建议暂时观望或以日内操作为主,在3220-3235元/吨区间内逢高轻仓短多,止损3215,不易过分追高。期权操作上,方向性策略:关注中美贸易战后续政策以及阿根廷中东部产区天气因素,构建底部跨式组合或逢低构建牛市看涨期权组合;波动率高位震荡,关注九月合约和一月合约间的不合理期限结构,择机构建日历价差组合套利操作。

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责任编辑:张瑶

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