股指期货入市指南
  股指期货合约详解
 1:沪深300指数是如何编制的
 2:股指期货合约月份有哪些
 3:合约大小是多少,什么是合约乘数
 4:股指期货收取多少保证金
 5:合约有涨跌停板吗
 6:什么是熔断机制(已取消)
 7:股指期货交易时间
 8:合约的最后交易日是哪一天  
  沪深300股指期货仿真交易合约表

合约标的

沪深300指数

合约乘数

每点300元

合约价值

股指期货指数点乘以合约乘数

报价单位

指数点

最小变动价位

0.2点

合约月份

当月、下月及随后两个季月

交易时间

上午9:15-11:30,下午13:00-15:15

末交易日交易时间

上午9:15-11:30,下午13:00-15:00

日价最大波动限制

上一个交易日结算价的正负10%

最低交易保证金

合约价值的12%

交割方式

现金交割

最后交易日

合约到期月的第3个周五,法定节假日顺延

交割日期

同最后交易日

手续费

成交金额的万分之零点五

交易代码

IF

  相关专题策划
   本栏目内容系根据沪深300股指期货合约及相关规则之征求意见稿编写,如有变动应以正式公布的合约及相关规则为准。此栏目内容只作为介绍股指期货基本知识之用,不作为投资者投资决策的依据。
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1.沪深300指数是如何编制的
  2005年4月8日,沪深两交易所正式向市场发布沪深300指数。它以2004年12月31日为基期,基点为1000点。同年8月25日由沪深两交易所共同出资的中证指数有限公司成立,沪深300指数由中证指数限公司管理。 [详细]
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2.股指期货合约月份有哪些
  股指期货的合约月份是指股指期货合约到期交割结算的月份。在《沪深300指数期货合约》(征求意见稿)中,合约月份为当月、下月及随后的两个季月,共四个月份。比如在2006年12月1日,中金所可供交易的沪深300指数期货合约将有0612、0701、0703和0706四个月份的合约。 [详细]
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3.合约大小是多少,什么是合约乘数
  合约面值为指数点位乘以合约乘数。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前设计合约乘数为300元/点。如果当时指数期货报价为5000点,那么沪深300指数期货合约面值为5000点*300元/点=1,500,000元。 [详细]
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4.股指期货收取多少保证金
  目前沪深300指数期货的保证金水平为合约面值的10%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。按照这一比例,如果沪深300指数期货的结算价为5000点,那么第二天交易所收取的每张合约保证金为5000点*300元/点*10%=15万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。 [详细]
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5.合约有涨跌停板吗
  股指期货的涨跌停板为前一交易日结算价的正负10%。合约最后交易日不设涨跌停板。因为最后交易日不是以期货价格的平均价作为结算价,而是以现货指数的平均作为结算价,必须要保证指数期货的价格能够和指数现货趋同。 [详细]
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6.什么是熔断机制(已取消)
   熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前,设置一个熔断价格,使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易。沪深300指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%。当市场价格触及 6%,并持续一分钟,熔断机制启动。在随后的十分钟内,卖买申报价格只能在 6%之内,并继续成交。 [详细]
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7.股指期货交易时间
  上午9:15-11:30,下午13:00-15:15的交易时间,相比股票市场的交易时间,早开盘15分钟,晚收盘15分钟。这样设置的好处在于:早开15分钟,更充分的体现股指期货发现价格的作用,帮助现货市场在未开市前建立均衡价格,从而减低现货市场开市时的波幅。 [详细]
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8.合约的最后交易日是哪一天
  股指期货合约的最后交易日,有些投资者想当然的认为最后交易日也是在月末。其实不然。中国金融期货交易所《沪深300指数期货合约》初步拟定,股指期货最后交易日为每个合约月份的第三个星期五,遇法定节假日顺延。 [详细]
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