期指空头温和减仓

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  最近两周大盘呈现振荡调整态势,端午节假期后的第一天大盘就向下跳空破位,创出年内新低。不过,周二市场的急跌也形成技术超卖,周三股指小幅技术反弹。截至周三收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.4%、-0.06%、1.1%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.75%、0.44%、1.67%,对应升贴水为-39点、-25.3点、-56.2点。三大期指的贴水较周二明显收敛,但是仍处于较高的水平。

  三大期指温和减仓,IF减仓16手,IH减仓1155手,IC减仓198手。期指没有延续周二的加仓下跌的局面,而是减仓反弹,说明短线部分空头有获利了结的意愿,这对短线下行压力有一定缓和作用。不过,IF减仓力度最小,相比周二的增仓3335手,说明空头主动离场意愿最小,这或许显示IF的后续压力仍较大。另外,IH减仓力度最大,虽然IH周三反弹幅度最小,但是一定程度还是显示了IH的抗跌性仍是三大指数最强的。当然减仓反弹只能说明短线压力缓和,后期能否确定底部,还需要看多方主动入场的积极性是否能回升,否则仍然只能定性为技术反弹。

  净持仓分析,中金所公布的前20大席位中,IF公布的两个合约合并计算净空头从4682手扩大到4922手,IC净多单从420手缩小为184手。虽然IF和IC周三的反弹力度较大,但是净持仓数据变化却出现了背离,空头力量有一定增强,这对IF和IC的后续反弹略显不利。IH净空单从1714手小幅缩小为1635手,这是连续第三天出现下降,说明IH空头力量有所减弱。

  主力席位分析,IF前20席位多头减仓80手,空头增仓277手,导致了净空扩大。IC也是如此,IH多头减仓602手略微小于空头减仓690手,所以净空缩小。从具体席位看,IF空头出现中信席位大幅加仓427手的情况,IC空头中信席位同样出现425手的加仓,其他席位基本都是100手左右的变动。IF和IC同时出现中信期货席位大幅加空,显示空头资金入场,说明部分资金对市场不太看好。

  综上所述,期指总持仓温和减仓可以缓解下行压力。从净持仓和主力席位持仓看,IF和IC虽然周二反弹力度较大,但是压力犹存,IH相对稳健。            (作者单位:中信期货)

责任编辑:牛鹏飞

期指 席位 反弹

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